概览

2. 国债期货价格变动反映了中国固定收益市场预期收益率曲线和流动性状况的变化。较长端合约（5年期和30年期）相对较短期限的疲软，暗示着对久期风险的重新定价或货币政策预期变化影响收益率曲线斜率。