高盛确定了与美国国债10年期和2年期收益率相关的特定阈值，他们将其与股市压力联系起来。

该报告量化了利率变动与股票回报之间的关系，将10年期收益率升至4.76%和2年期收益率升至2.54%视为与股市疲软同时出现的条件。这对US02Y工具很重要，因为其收益率水平是已识别信号的直接组成部分。