Goldman Sachs xác định các ngưỡng lợi suất cụ thể trên trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm mà họ liên kết với áp lực thị trường chứng khoán.

Ghi chú định lượng mối quan hệ giữa biến động lãi suất và lợi nhuận chứng khoán, liên kết việc lợi suất 10 năm tăng lên 4,76% và lợi suất 2 năm tăng lên 2,54% như các điều kiện đồng thời trùng với sự suy yếu của chứng khoán. Điều này quan trọng đối với công cụ US02Y vì mức lợi suất của nó là thành phần trực tiếp của tín hiệu đã xác định.