Oracle (ORCL)

Khoảng chênh lệch tín dụng mặc định (CDS) của Oracle — một thước đo thị trường về mức độ rủi ro khi cho một công ty vay — đã tăng vượt mức đỉnh ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Thị trường tín dụng hiện đang định giá rủi ro vỡ nợ của Oracle cao hơn so với thời điểm tồi tệ nhất của cuộc suy thoái tài chính toàn cầu, một tín hiệu nghiêm trọng về cách các nhà đầu tư trái phiếu nhìn nhận gánh nặng nợ của công ty. Điều này đi chênh lệch rõ rệt so với cổ phiếu ORCL, vốn đang tăng trong phiên, cho thấy thị trường cổ phiếu và tín dụng đang kể những câu chuyện hoàn toàn khác nhau về sức khỏe của công ty.